close

5209

誰會算市場風險的VaR????

請問有誰可以跟我說要怎麼算??甲銀行有一張面額1000萬元、殖利率4%、3年到期的零息債券

且已知3年期殖利率波動值的日標準差為4bps。

試以「存續期間法」計算 : 該債券在99%信賴水準、期間為5天之市場風險的VaR為何?須要詳細的計算過程唷~~感恩
風險值的計算公式如下五天風險值=

arrow
arrow
    文章標籤
    市場風險溢酬 何謂市場風險 市場風險貼水 市場風險管理 什麼是市場風險 市場風險定義 市場風險評估 市場風險 系統風險 市場風險值 市場風險係數市場風險 標準差 殖利率 零息債券 bps 存續期間 計算 投資組合 波動性 銀行
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 凱衛(5201) 的頭像
    凱衛(5201)

    凱衛(5201)

    凱衛(5201) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    E-mail轉寄