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誰會算市場風險的VaR????

請問有誰可以跟我說要怎麼算??甲銀行有一張面額1000萬元、殖利率4%、3年到期的零息債券

且已知3年期殖利率波動值的日標準差為4bps。

試以「存續期間法」計算 : 該債券在99%信賴水準、期間為5天之市場風險的VaR為何?須要詳細的計算過程唷~~感恩
風險值的計算公式如下五天風險值=

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    凱衛(5201) 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

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