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96年第三次期貨業務員考題發問

還有4題

麻煩大家了:1.某一儲蓄銀行想購買公債

並想利用長期公債期貨來避險

當時的現貨價格102-21

長期公債期貨為103-15.在期貨價格於105-16

現貨價格為103-06時

結束期貨部位並買入額100

000元之公債

請問真正的購買成本是應計利息再加上:(A)$101

156.25(B)$103

187.5(C)$104

687.5(D)$102

156.52.某甲以97.2買進三張歐洲美元期貨

後來以95.56平倉

每張的佣金為50

則結果為:(A)獲利$12

150(B)損失$12

450(C)獲利$12

450(D)選項(A)(B)(C)皆非3.若12月時之英鎊即期匯率為1.5800

美金和英鎊之三個月即期利率分別為4%及8%

六個月期即期利率分別為4.5%及8.5%

則合理之三個月期貨價格應為:(A)1.5164(B)1.5248(C)1.5484(D)1.56424.同上題

合理之六月期貨價格為多少?(A)1.5168(B)1.5246(C)1.5484(D)1.5642
1.買公債現貨要賣出公債期貨避險

因此賣出公債期貨103-15

在期貨105-16時補回

共損失2.01

買進現貨在102-21

於103-06回補共獲利0.85

現貨獲利0.85減期貨虧損2.01等於虧損1.16

於現貨103-06時買入10萬元現貨

故實際成本為103-06 1.16=104.22

公債期貨的跳動單位為1/32

故22/32=0.6875

即實際購買成本是應計利息再加上:104.6875 答案:C2.買進歐洲美元期貨97.2

賣出95.56

共損失1.64個單位

歐洲美元的跳動單位為0.005=usd12.5

故(1.64/0.005)*12.5=usd4100(4100 50)*3=12450 答案:B3.[(0.04-0.08)/12]*3=0.00999*15800=-157.8=-158 15800-158=15642 答案:D4.[(0.045-0.085)/12]*6=-0.01999*15800=-315.9=-316 15800-316=15484 答案:C 參考資料 自己是期貨營業員
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